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概率统计前沿系列讲座

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报告题目:概率统计前沿系列讲座

报告人: 李增沪教授、张希承教授

讲座日期:2019-04-13

讲座时间:15:00-17:00

报告地点:长安校区 数学与信息科学学院学术交流厅(文津楼3211

主办单位:数学与信息科学学院

 

报告题目1Decomposable distributions and ergodicity of branching processes

报告人: 李增沪教授

讲座时间:15:00-16:00

讲座人简介:

李增沪教授:北京师范大学数学科学学院教授,中国概率统计学会理事长,国际数理统计学会会士(IMS Fellow),国家杰出青年基金获得者,教育部长江学者特聘教授,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者。研究方向主要包括:无穷维马氏过程、测度值过程、分枝过程、随机微分方程和随机金融模型等。

讲座简介:

The class of self-decomposable distributions is important because it coincides with the set of limit laws of normalized partial sums of independent random variables. A non-degenerate discrete distribution cannot be self-decomposable in the classical sense. It was observed by Van Harn et al. (1982, Z. Wahrsch. verw. Geb.) that a reasonable analogue of self-decomposability can be defined using the transition semigroup of a branching process in a general state space. They also give a general representation for distributions decomposable in this sense. In this talk, we discuss those structures in the setting of Dawson--Watanabe superprocesses. We show that a distribution is decomposable relative to a superprocess if and only if it is the stationary distribution of an associated immigration process. The related ergodicity and exponential ergodicity in Wasserstein and total variation distances are studied by coupling methods

 

报告题目2Levy过程及其热核

报告人: 张希承 教授

讲座时间:16:00-17:00

讲座人简介:

张希承教授:武汉大学数学与统计学院副院长,国家杰出青年基金获得者,教育部长江学者特聘教授,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者,武汉大学珞珈特聘教授,德国洪堡学者。研究方向主要包括:随机分析、偏微分方程概率方法和数学物理。

讲座简介:

该报告将回顾Levy过程的基本知识以及关于其热核的最新估计结果。

 

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